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Discussione: Ea e Candlestick Patterns

  1. #1
    Utente Senior L'avatar di Graper 71
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    Predefinito Ea e Candlestick Patterns

    Buonasera a tutti,

    Dopo una mattinata di mare e sole di queste ahimè sempre più brevi ferie estive, ho deciso di iniziare a spendere qualche pomeriggio nella sperimentazione di nuove strategie applicate al trading automatico che siano facilmente implementabili in un expert advisor della MT4.
    Ho deciso di farlo in forma di diario aperto a tutti, pubblicando i vari step dello studio su questo forum, al fine di ricevere le vostre sempre utili osservazioni e di conseguenza mettere anche un freno, sia sul metodo che sulla loro reale validità, a questi miei vaneggi pomeridiani..

    L'idea di partenza è quella di testare l'efficacia che possono avere dei semplici pattern grafici rintracciabili nelle formazioni delle candele giapponesi, nel caso venissero utilizzati come unica logica alla base di un sistema di trading automatizzato.

    La curiosità mi è sorta ripensando ad un libro che lessi anni fa sulle formazioni a candela, ed in particolar modo ad un'affermazione dell'autore che asseriva in maniera molto convinta che se si sanno leggere ed interpretare le candele che compongono un grafico in maniera corretta, non occorre nient'altro per stabilire quale sarà la prossima direzione del prezzo.
    Ora non starò qui ad annoiarvi con tutte le teorie presentate nel volume, di cui la gran parte di sicuro faranno già parte integrante delle vostre conoscenze di base, ma cercherò brevemente di spiegarvi l'idea generale a sostegno della sue teorie.
    In linea di massima l'autore suddivideva le candele secondo la 'forza del trend' in maniera crescente, partendo da quella minima, il doji, ossia quella candela senza corpo e con due ombre molto piccole che sembra un +, tipico segnale di indecisione nel mercato e di una possibile inversione del trend, fino alla candela con la forza massima, ossia una candela ampia e senza ombre, tipico segnale di continuazione di un trend ben definito.
    Tra le due erano poi rappresentate in forma lineare tutte le diverse combinazioni tra corpo e ombre ordinate sempre per 'forza' del trend.
    Tralasciando lo scopo puramente didattico di tale rappresentazione, comunque molto esplicativo, l'impressione finale che se ne traeva era che effettivamente osservando i grafici in questa nuova ottica, si aveva la sensazione di poter prevedere l'andamento dei prezzi osservando esclusivamente la forma del corpo nonché la distribuzione delle candele stesse.
    Certo, come tutte le cose, ed in modo particolare nel trading, tra la teoria e la pratica vi è sempre molta differenza, sopratutto quando l'esito degli eventi è dominato da un fattore prettamente irrazionale e variabile com'è il mercato, per questo motivo ho utilizzato il termine 'sensazione'.

    Detto questo, proviamo a costruire il nostro EA basato su una semplice strategia di un pattern a candela che abbia una buona probabilità di successo e che quindi una volta automatizzato ci permetta di avere un vantaggio competitivo nei confronti del mercato, insomma il famoso 'hedge' che fa la differenza tra un EA brucia conti e una perfetta macchina da soldi.

    La mia scelta è ricaduta in una tipica figura di continuazione, che potete osservare nell'immagine sottostante, costituita da una candela positiva che apre sopra il prezzo di chiusura della candela precedente e il cui corpo è dotato di una certa consistenza (leggi superiore ad un certo numero di pips).
    Noi entreremo quindi long sul prezzo di apertura della nuova candela che apre sopra la chiusura della candela precedente.
    L'esatto contrario per l'apertura della posizione short, ossia aspetteremo la chiusura di una candela negativa che apre sotto il prezzo di chiusura della candela precedente e il cui corpo è superiore ad un certo numero di pips, quindi apriremo la posizione short sul prezzo di apertura della nuova candela se apre sempre sotto il prezzo di chiusura della precedente.

    A questo punto costruiremo un semplice expert advisor basato su questo pattern, e al fine di poter valutare meglio l'hedge di questa strategia, inizialmente faremo un test con un livello di stoploss uguale al take profit ( rapporto profitti/perdite 1:1).
    In questo modo i trades vincenti avranno lo stesso 'peso' di quelli perdenti, permettendoci di valutare meglio la percentuale di successo della strategia in valore assoluto.
    Inizialmente imposteremo la dimensione minima che dovrà avere la candela che forma il pattern in 20 pips e un timeframe di riferimento di 15 minuti, il cross su cui verrà testata è l'EUR/USD.

    Se i trades vincenti saranno almeno un 30% rispetto a quelli perdenti, allora possiamo correttamente ritenere che il pattern abbia una sua validità, perlomeno statistica.
    Infatti, nonostante la % dei trades vincenti sia inferiore a quelli perdenti, secondo il mio punto di vista, dotando la strategia in questione di un giusto rapporto tra profitti e perdite, di un corretto money management, un buon compounding e altri strumenti di controllo del rischio quali trailing o breakeven stop, credo che si possa a buon grado provare a sperimentare se risulta profittevole nel lungo periodo.

    Questo lo dico perchè spesso mi è capitato di testare strategie che pur avendo una percentuale di successo molto bassa, comprese tra il 15-30%, grazie ad una buona gestione del rischio, riuscivano comunque ad ottenere profitti molto interessanti con drawdown tutto sommato contenuti.

    In ogni caso, vada come vada, tutta questa analisi mi servirà anche per capire quali sono le relazioni che intercorrono tra la percentuale di trades vincenti di una strategia e il suo massimo profitto ottenibile giocando con i parametri relativi alla gestione del rischio.

    Ovviamente questa è l'ipotesi di partenza e questo esperimento è volto unicamente alla conferma di una sua validità.

    Torniamo quindi alla costruzione del nostro EA pilota, che ho chiamato Force EA, visto che è basato unicamente sulla 'forza' del prezzo rintracciabile dalla osservazione del corpo delle candele.

    Fortunatamente il linguaggio mql non pone particolari difficoltà alla programmazione di queste semplice regole, ed infatti le condizioni di apertura di risolvono in poche righe di codice.

    Codice PHP:
    // Verifica condizioni apertura Long 
          
    if (
              
    iHigh(NULL,0,1)-iLow(NULL,0,1)>CandleBody*Point*MyPoint &&          
              
    iOpen(NULL,0,0)>iClose(NULL,0,1) &&
              
    iOpen(NULL,0,1)>iClose(NULL,0,2)          
              )                                                     

    // Verifica condizioni apertura Short 
       
          
    if (
              
    iHigh(NULL,0,1)-iLow(NULL,0,1)>CandleBody*Point*MyPoint &&
              
    iOpen(NULL,0,0)<iClose(NULL,0,1) &&
              
    iOpen(NULL,0,1)<iClose(NULL,0,2)
              ) 
    Le uniche variabili esterne che andremo ad inserire per il momento sono il livello di stop, il take profit e la dimensione minima in pips della candela che darà origine al segnale, che ho nominato CandleBody.

    Una volta compilato il nostro semplice EA, faremo un test su TF a 15 minuti, su un periodo sufficientemente lungo, diciamo 10 anni (01.06.2001 – 01.06.2011) con i seguenti parametri:
    StopLoss = 20; Take Profit=20; CandleBody=20;
    Tenendo disattivate tutte le altre eventuali funzioni come BreakEven, TrailingStop, MoneyManagement, Orari di Trading, ed operando sempre con un solo minilotto (0.10) e un capitale iniziale di € 50.000,00.
    Quindi sufficientemente dimensionato a sopportare lunghe serie di perdite consecutive.

    Quello che vorrei fare insieme a voi, sempre che l'esperimento dia esiti positivi, è quello di selezionare un certo numero di pattern a candela che hanno una buona probabilità di successo, testandoli singolarmente uno per uno in EA separati.
    Quelli che daranno i risultati migliori verranno quindi riuniti all'interno dello stesso EA.

    Per questo scopo posto anche l'EA Pilota, su cui dovrete soltanto aggiungere il codice relativo alle condizioni di apertura delle posizioni, così chi vorrà potrà iniziare a testare per conto suo altre formazioni grafiche interessanti senza dover riscriversi tutto il codice.

    Non so se questo esperimento sia stato già fatto prima e con quali risultati, comunque ci provo.

    Fine prima puntata.
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  2. #2
    Utente Senior L'avatar di Graper 71
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    Predefinito Seconda puntata

    A questo punto andremo ad analizzare il rapporto del risultato del test ottenuto con i seguenti settaggi descritti nel post precedente:

    Periodo del test: 10 anni (01.6.2001-06.06.2011);
    TimeFrame utilizzato: 15 Minuti
    Cross: EUR/USD
    StopLoss = 20;
    Take Profit=20;
    CandleBody=20;
    Capitale di partenza: 50.000,00
    Dimensione Lotti: 1 Minilotto Fisso (0.10).

    I risultati complessivi li potete osservare nell'immagine postata in basso.

    Concentriamoci per il momento solo su questi dati:

    Operazioni totali: 11.723,
    Operazioni con profitto: 5.577 (47.57%);
    Operazioni in perdita: 6.146 (52.43 %);
    Risultato finale: € -9.703,00
    Drawdown: 19.87%.

    In effetti ciò che salta subito all'occhio è l'eccessiva perdita finale rispetto al rapporto quasi bilanciato tra operazioni vincenti e quelle perdenti, di quasi 10.000,00 euro.

    Proviamo infatti a fare un semplice conto: se perdo 6.146 volte e guadagno 5.577 volte
    sempre 20 pips, la mia perdita finale, ipotizzando il valore in euro di un singolo pips sull'EURUSD uguale a € 0.70, dovrebbe essere di:

    6.146 – 5.577 = 569 * 20 * 0,70 = € -7.966,00

    Notate la discrepanza di 1.737,00 euro in nostro sfavore, generata da uno slippage che ho tenuto fisso a 0.5 pips, quindi molto basso.
    Nella realtà lo slippage, sopratutto in certe condizioni di mercato può arrivare a valori molto più alti, che moltiplicato il numero dei trades complessivi aumenta di molto il guadagno del brokers, ovviamente sempre a nostro svantaggio.
    Questo ci fa capire meglio il continuo proliferare di forex brokers, sopratutto marketmakers, che possono arbitrariamente modificare lo slippage a nostro sfavore.

    Chiusa questa breve parentesi, secondo me possiamo procedere all'ottimizzazione dell'EA, dotandolo di tutti gli strumenti necessari per operare con profitto.
    Andremo per gradi, implementando via via le varie funzioni aggiuntive man mano che si procede con le ottimizzazioni.

    E ovvio, quanto scontato, che se applicassi alla strategia un qualsiasi tipo di filtro di forza del trend, attraverso un'oscillatore quale un ADX, uno Stocastico, piuttosto che un RSI o un CCI, la percentuale di trades vincenti aumenterà notevolmente, ma non'è questo lo scopo di questa analisi, che riguarda l'utilizzo del solo pattern grafico.

    A questo punto la prima ottimizzazione che andremo a fare sarà quella di modificare a nostro favore il rapporto profitto/perdite per operazione, cosa che può essere realizzata in tre modi:

    1) Con take Profit fisso superiore allo stop, (con un rapporto di 1:1,5 o superiore);
    2) Con take Profit fisso superiore allo stop e con la funzione di BreakEvenStop attivata, che quindi porta lo stop in pareggio dopo un certo numero di pips;
    3) Con un trailing stop dinamico che si modifica dopo un certo numero di pips man mano che il prezzo sale.

    Farò dei test per vedere quali conseguenze avranno sul risultato finale queste prime modifiche.

    Alla prossima.
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    Ultima modifica di Graper 71; 22-07-11 alle 18:22

  3. #3

    Predefinito

    Molto interessante questo post, lo seguirò con attenzione :-)
    C'è solo una cosa che mi lascia perplesso: la condizione di ingresso. Trovo che sia un tantino forzata, andare a cercare nell'intraday una sequenza di due candele il cui ultimo tick deve essere esplicitamente inferiore (nel caso long) del successivo che sarà di apertura candela. Essendo ormai tutti i broker a 5 decimali vuol dire che la nostra condizione fallirà per uno scarto di 1/10 di pip e soprattutto che un qualsiasi ordine parziale eseguito in quel momento (che genera più tick allo stesso prezzo) invaliderà anch'esso la condizione..
    Se poi l'esempio è puramente didattico e centrato sulla gestione dell'evoluzione dell'expert e non sulla sua strategia base allora è tutto un'altro discorso

  4. #4
    Utente Senior L'avatar di skipper
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    Mi sa che le condizioni imposte sono molto restrittive. Se, per ipotesi, l'ultimo prezzo battuto di una candela è un ASK e il primo prezzo battuto della candela successiva è un BID, invariabilmente avrai un segnale SELL perché Open[0] < Close[1] o, nella migliore delle ipotesi, visto che i chart sono rappresentati di solito sul BID, i due prezzi sarebbero allineati. Nel grafico che hai riportato, il Signal2 sarebbe un SELL (l'Open è chiaramente inferiore al Close precedente). Su Signal 3 avrei qualche dubbio perché non si vede bene e Open-Close delle due candele mi sembrano allineati (nessun segnale quindi?).

    My 2 cents...

    Mimmo

  5. #5
    Utente Senior L'avatar di Graper 71
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    Citazione Originariamente Scritto da zenf_rex Visualizza Messaggio
    Molto interessante questo post lo seguirò con attenzione :-)
    C'è solo una cosa che mi lascia perplesso: la condizione di ingresso. Trovo che sia un tantino forzata... Essendo ormai tutti i broker a 5 decimali vuol dire che la nostra condizione fallirà per uno scarto di 1/10 di pip e soprattutto che un qualsiasi ordine parziale eseguito in quel momento (che genera più tick allo stesso prezzo) invaliderà anch'esso la condizione..
    Se poi l'esempio è puramente didattico e centrato sulla gestione dell'evoluzione dell'expert e non sulla sua strategia base allora è tutto un'altro discorso
    Ciao Zenf_rex e grazie per l'interesse nei confronti del post.

    Hai perfettamente ragione riguardo al fatto che le condizioni che permettono il rilevamento del pattern siano molto stringenti.
    Magari in fase di perfezionamento si potrà modificare l'expert per fare in modo che con prezzi a 5 decimali tenga per esempio conto di uno scarto compreso tra 0.00001 e 0.00009 punti indice.
    In ogni caso sul test eseguito in 10 anni di quotazioni, fatto con i dati gentilmente postati da Umberto a 5 decimali (fonte Alpari), il sistema ha riconosciuto 11.700 occasioni di ingresso in 10 anni.
    Ponendo che in 10 anni vi siano state 2400 giornate di trading (5*4*12*10), vuol dire che si sono operate quasi 5 operazioni al giorno, su un TF di 15M. Certo non sono molte, ma non sono neanche poche.
    Inoltre l'obbiettivo finale non'è quello di fare un expert basato solo su questo pattern, bensì quello di selezionare un 'vivaio' di patterns che hanno una buona probabilità di successo per poi racchiuderli tutti all'interno dello stesso EA.
    Infatti non so a voi, ma a me capita spesso in discrezionale di 'vedere' solo i pattern che mi piacciono di più e ignorare gli altri, se non riconoscerli solo a posteriori quando vengono confermati.
    Automatizzando la procedura di riconoscimento, questo non accadrà più.

    Buon trading..

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da skipper Visualizza Messaggio
    Mi sa che le condizioni imposte sono molto restrittive. Se, per ipotesi, l'ultimo prezzo battuto di una candela è un ASK e il primo prezzo battuto della candela successiva è un BID, invariabilmente avrai un segnale SELL perché Open[0] < Close[1] o, nella migliore delle ipotesi, visto che i chart sono rappresentati di solito sul BID, i due prezzi sarebbero allineati. Nel grafico che hai riportato, il Signal2 sarebbe un SELL (l'Open è chiaramente inferiore al Close precedente). Su Signal 3 avrei qualche dubbio perché non si vede bene e Open-Close delle due candele mi sembrano allineati (nessun segnale quindi?).
    My 2 cents...Mimmo
    Ciao Mimmo, e grazie per l'intervento.
    In realtà non mi ero posto il problema relativo all'ultimo prezzo battuto, in effetti tra Ask e Bid c'è lo spread di mezzo, che fisso o variabile che sia, andrà sicuramente ad invalidare il riconoscimento del pattern.
    Si potrebbe comunque ovviare al problema riscrivendo le condizioni di apertura in questo modo:

    Codice PHP:
    // INSERIRE QUI LE CONDIZIONI DI APERTURA LONG
    if (iHigh(NULL,0,1)-iLow(NULL,0,1)>CandleBody*Point*MyPoint && 
    iOpen(NULL,0,0)>iClose(NULL,0,1) && Bid>=iClose(NULL,0,1) &&
    iOpen(NULL,0,1)>iClose(NULL,0,2


    // INSERIRE QUI LE CONDIZIONI DI APERTURA SHORT
    if (iHigh(NULL,0,1)-iLow(NULL,0,1)>CandleBody*Point*MyPoint &&
    iOpen(NULL,0,0)<iClose(NULL,0,1) && Ask<=iClose(NULL,0,1) &&
    iOpen(NULL,0,1)<iClose(NULL,0,2)

    Questo risolve la tua prima osservazione, ma non la seconda.
    E' vero, nel Signal 2 dell'esempio postato il prezzo di apertura della candela che genera il segnale Open[0]<Close[1], darebbe il via ad un'operazione Short, invalidando tutta la strategia.

    Meno male che me lo hai fatto notare! A questo punto mi sa che il test fatto su 10 anni di quotazione non più ha nessun valore.. andrà rifatto da capo.

    Comunque anche questo problema può essere risolto. Infatti se poniamo come ulteriore condizione di apertura che la dimensione minima della candela che identifica il pattern (CandleBody) deve essere in aumento rispetto al prezzo di apertura della candela in caso di operazione long e in diminuzione nel caso short, questo problema dovrebbe essere risolto. Il codice potrebbe essere riscritto in questo modo:

    Codice PHP:
    // INSERIRE QUI LE CONDIZIONI DI APERTURA LONG
    if (iHigh(NULL,0,1)-iLow(NULL,0,1)>CandleBody*Point*MyPoint &&
    iClose(NULL,0,1)>=iOpen(NULL,0,1)+CandleBody*Point*MyPoint && 
    iOpen(NULL,0,0)>=iClose(NULL,0,1) && Bid>=iClose(NULL,0,1) &&
    iOpen(NULL,0,1)>iClose(NULL,0,2


    // INSERIRE QUI LE CONDIZIONI DI APERTURA SHORT
    if (iHigh(NULL,0,1)-iLow(NULL,0,1)>CandleBody*Point*MyPoint &&
    iClose(NULL,0,1)<=iOpen(NULL,0,1)-CandleBody*Point*MyPoint && 
    iOpen(NULL,0,0)<=iClose(NULL,0,1) && Ask<=iClose(NULL,0,1) &&
    iOpen(NULL,0,1)<iClose(NULL,0,2)

    Si riparte daccapo... Chissà che poi a questo punto il rapporto tra operazioni in gain e quelle in perdita non migliori notevolmonte a nostro favore..

    Ancora mille grazie per le preziosissime osservazioni.
    Ultima modifica di Graper 71; 23-07-11 alle 14:49

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da Graper 71 Visualizza Messaggio
    Codice PHP:
    // INSERIRE QUI LE CONDIZIONI DI APERTURA LONG
    if (iHigh(NULL,0,1)-iLow(NULL,0,1)>CandleBody*Point*MyPoint &&
    iClose(NULL,0,1)>=iOpen(NULL,0,1)+CandleBody*Point*MyPoint && 
    iOpen(NULL,0,0)>=iClose(NULL,0,1) && Bid>=iClose(NULL,0,1) &&
    iOpen(NULL,0,1)>iClose(NULL,0,2

    Mmmm, non per fare il rompiscatole ma c'è qualcosa che mi convince poco...

    La rilevazione del segnale viene fatta a inizio della nuova candela. Il che significa che è passato almeno un tick, cioè che è stato battuto almeno un prezzo. A questo punto, supponiamo, iOpen[0] risulti >= iClose[1] (scusa la semplificazione della sintassi).

    Poiché iOpen() restituisce il valore del BID (tutte le candele sono costruite con uno dei due prezzi BID o ASK, e di solito, se non specificato nelle opzioni delle piattaforma - ma MT4 ciò non lo consente - è BID), se la rilevazione del segnale viene effettuata immediatamente al primo Tick della candela, la condizione Bid>=iClose(NULL,0,1) è superflua in quanto BID e iOpen[0] coincidono.

    Supponiamo però che il nostro EA abbia perso tempo a fare altro. In teoria non dovrebbe succedere. Tutta la start() dovrebbe essere eseguita ad ogni tick ma esistono anche tempi di latenza. E supponiamo quindi che la rilevazione del segnale avvenga al terzo Tick. Si potrebbe verificare che iOpen[0] >= iClose[1] perché al primo Tick il BID (iOpen[0]) risultava effettivamente >= iClose[1], ma che al terzo tick - momento delle rilevazione - il BID sia sceso di due pip (microritracciamento con creazione di una shadow inferiore). A questo punto il segnale verrebbe scartato, anche se poi la candela dovesse risultare comunque una LONG con body ampio.

    Non è un problema di facile soluzione. La rilevazione di un pattern in un preciso istante putroppo non tiene conto dell'evoluzione del prezzo. Io suggerire di togliere il controllo BID>=iClose() - che è pleonastico nel caso in cui la rilevazione venga fatta al primo tick - e mi accontenterei del fatto di rilevare che la candela precedente ha una certa ampiezza, che è una candela LONG, e al posto di iOpen[1] > iClose[2] userei iClose[1]>iClose[2] cioè la chiusura della candela precedente è un segnale di forza.

    Mimmo

  8. #8
    Utente Senior L'avatar di Graper 71
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    Citazione Originariamente Scritto da skipper Visualizza Messaggio
    Mmmm, non per fare il rompiscatole ma c'è qualcosa che mi convince poco...
    ..Io suggerire di togliere il controllo BID>=iClose() - che è pleonastico nel caso in cui la rilevazione venga fatta al primo tick - e mi accontenterei del fatto di rilevare che la candela precedente ha una certa ampiezza, che è una candela LONG, e al posto di iOpen[1] > iClose[2] userei iClose[1]>iClose[2] cioè la chiusura della candela precedente è un segnale di forza.

    Mimmo
    Ciao Mimmo,

    quoto in toto tutte le tue osservazioni, in effetti mi sto accorgendo che non'è così semplice tradurre un pattern a candele in linguaggio mql, o meglio vi sono prima da risolvere tutta una serie di complicazioni aggiuntive legate al metodo di aggiornamento dei prezzi della piattaforma.
    In ogni caso la soluzione da te prospettata mi sembra ragionevole, pertanto ho provveduto a modificare il codice relativo al riconoscimento del pattern in questo modo:

    Codice PHP:
    // CONDIZIONI DI APERTURA LONG
         
    if ( iHigh(NULL,0,1)-iLow(NULL,0,1)>CandleBody*Point*MyPoint &&
              
    iOpen(NULL,0,1)<iClose(NULL,0,1) &&
              
    iClose(NULL,0,1)>iClose(NULL,0,2)          
              )  

    // CONDIZIONI DI APERTURA SHORT
         
    if ( iHigh(NULL,0,1)-iLow(NULL,0,1)>CandleBody*Point*MyPoint &&
              
    iOpen(NULL,0,1)<iClose(NULL,0,1) &&
              
    iClose(NULL,0,1)<iClose(NULL,0,2)
              ) 
    Alla fine il risultato dei test non si è discostato molto da quello precedente, su 10 anni di storico, tenendo sempre uno stop uguale al take profit (20 pips), la percentuale di operazioni vincenti è stata del 47%.

    A questo punto mi sono chiesto cosa sarebbe successo variando il rapporto profitti/perdite, portandolo da 1:1 ad un 3:1.
    In questo modo se il pattern è valido, alla lunga deve per forza portare dei profitti.

    I risultati su TF a 15 minuti sono stati a dir poco deludenti, invece su un timeframe a 30 minuti il risultato di un test sugli ultimi sei mesi non'è andato malaccio.

    Poche operazioni, 274 in sei mesi, ma bisogna tenere conto che in questa fase sto cercando di selezionare un certo numero di pattern che possano essere utilizzati all'interno dello stesso EA, percui al momento questo dato è ininfluente.

    Gli altri risultati del test sono stati un fattore di profitto di 1.31, un drawdown del 22% e un profitto finale di € 827,00, con un capitale di partenza di € 1.000,00 euro e posizioni fisse di un minilotto.

    Nell'immagine sottostante c'è il report dei risultati.

    Sicuramente, avendo impostato una dimensione minima della candela di 20 pips, un TF a 30M si presta meglio al riconoscimento di questo pattern.

    In ogni caso il periodo su cui ho effettuato il test è troppo breve per poter azzardare considerazioni conclusive circa profittabilità del pattern nel lungo periodo, anche se i risultati potrebbero essere uteriormente migliorati adottando un breakeven stop o un trailing stop, e adottando un dimensione dei lotti proporzionale al capitale disponibile.

    L'esperimento continua..
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    Ultima modifica di Graper 71; 25-07-11 alle 21:32

  9. #9

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    Grande Graper vacci giù duro che tra una seduta spiritica e una cena a lume di candlestick portiamo la tecnica in pole e mandiamo la psicologia in vacanza.....
    87557899562322381010214545105259181161684481616345 35255252674557410745565866552524725419441085566266 58746365856252115462123540891553625252555233266966 55103002010215566533316586497548484612150302164549 9161543151555

  10. #10
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